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叶宝荣:"这种市场简直是为我们而生" 高频交易赚得盆满钵满

关键词:[经济学家] 浏览:3115 发布日期:2016-01-20 网页收藏

  • “我们公司简直就是为这种市场而生的。”全球高频交易巨头Virtu Financial首席执行官Douglas Cifu毫不掩饰他的兴奋之情。他当然有高兴的理由——在全球市场大幅动荡之际,Virtu Financial的利润有望创下历史最高记录。

    Douglas Cifu并未透露公司利润预估。Virtu Financial曾在8月5日称,公司二季度归属上市公司股东净利润为47.4万美元;净利润为757万美元,去年同期为3084万美元;每股盈利为0.01美元。

    《华尔街日报》援引总部位于纽约的投资银行Sandler O’Neill + Partners分析师Rich Repetto的话称:“(对于高频交易公司来说)最理想的交易环境就是市场剧烈波动且成交量巨大的时候。”

    高频交易公司多为做市商,同时向市场提供买价和卖价,以收集并利用其中的价差,通过高频次交易来赚取惊人的利润。这种交易需要依赖高速数据连接系统,并使用公司自营资本开展算法自动交易,其在市场大幅波动之时表现尤为出色。

    就在本周一,美国股市全线跌超3%,道琼斯指数开盘急跌1089点,比五年前的“闪电崩盘”跌幅还大。但Virtu Financial股价当天上涨了3%,报21.33美元,已较19美元的IPO价格上涨了12%。

    “这是每一个在这里工作的人都梦寐以求的好日子,也是2010年市场闪崩以来我们所经历的最好时期。”专注于期权市场的高频交易公司Volant Trading创始人兼首席执行官Brian Donnelly如此表示。

    过去十年,高频交易逐渐成长为全球ETF及金融衍生品领域的主要力量。比如,Virtu Financial公司的交易遍布全球200多个市场。从上海到芝加哥,该公司在证券及证券衍生品领域均有涉猎,其在全球金融市场的股票和期货合约交易量均达数百万之多。在2009年至2014年的近1500个交易日里,Virtu仅有一天出现亏损。

    美国战略咨询公司Tabb Group的数据显示,高频交易股占美股周一142亿股交易量的49%。截至周二,美股平均日交易量为75亿股,其中高频率交易的股票占19%,而高频交易股的交易量在2009年达到顶峰,其占当时98亿交易量的61%。

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