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叶宝荣
叶宝荣 2017年度中国500强讲师
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叶宝荣:去年损失最惨重的“对冲基金”:瑞士央行亏损创纪录230亿瑞郎
2016-01-20 623

从某种意义上来说,瑞士央行可谓是全球规模最大的对冲基金——资产规模达5840亿美元,约等于于瑞士一年的GDP规模。

但刚刚过去的2015年,对于这家“对冲基金”来说,可谓是“流年不利”。首先,它放弃了欧元/瑞郎下限,导致瑞郎升值,外储规模大缩水。其次,它买入了大量苹果公司股票,成为苹果的最大股东之一。而现在,苹果股价已跌破100美元,至2014年10月以来最低水平。

除苹果外,瑞士央行还重仓了现已“千疮百孔”的美国页岩和能源行业,并持有前段时间为人们所热议的、遭遇了“黑天鹅”的一只制药股——Valeant。(在持有Valeant这一点上,和Bill Ackman可谓“难兄难弟”……)

根据瑞士央行本周五的初步报告,去年瑞士央行总共亏损约230亿瑞郎(230.5亿美元),占其资产规模约为4%。当然,相比于一些亏损比例达两位数的对冲基金,瑞士央行的表现已经算是不错了。

具体而言,瑞士央行去年的账目表如下:

  • 外汇头寸损失200亿瑞郎
  • 黄金头寸损失40亿瑞郎
  • 瑞郎升值带来的本币头寸盈利10亿瑞郎

尽管录得创纪录的亏损,瑞士央行仍将支付每股15瑞郎的股息,并向联邦政府和各州发放10亿瑞郎。其将动用规模达275亿瑞郎的储备金来支付这些资金。

瑞士央行是一家联合股份公司,多数股份由各州和州银行持有。虽然不以盈利为目的,但地方政府需要依靠央行年度派发的资金用于地方支出。

值得一提的是,瑞士央行的初步报告中并没有说明其股市持仓的亏损情况,而根据该行此前披露的文件,若按市值计算,这些股票持仓已产生数以十亿计的亏损。瑞士央行将于3月4日公布确切的业绩数据。


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